Teoria matematica dei derivati finanziari

Elettra AGLIARDI, Rossella AGLIARDI

1999, 236 pagine, formato 17x24 cm, € 17.00
ISBN 88-371-1080-4

In questo volume vengono presentate le linee essenziali della teoria dei derivati, con particolare attenzione agli strumenti matematici che sono alla base dei modelli di valutazione del prezzo delle opzioni. Indice: contratti finanziari e principio di arbitraggio; opzioni finanziarie; introduzione ai processi stocastici; calcolo stocastico; equazioni differenziali stocastiche; il modello di Black e Scholes di valutazione delle opzioni; le estensioni del modello di Black e Scholes; effetti sui mercati finanziari derivanti dall'introduzione di opzioni; appendice sul mercato italiano dei derivati; appendici: il Capital Asset Pricing Model, Moto Browniano, Convergenza di successioni di variabili casuali, distribuzioni di probabilit�, la scomposizione di Dodo-Meyer, la formula di Tanaka.
E. Agliardi � Professore Ordinario e R. Agliardi � Professore Associato presso la Facolt� di Economia dell'Universit� di Bologna.